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GTA量化因子库基于金融经济理论寻找市场有效影响因子,为客户投资研究展现多维度的分析视角和可靠的数据基础。它能够方便地为研究人员和投资者提供建模所需要的经过标准化和正态化的因子,是国内首个专门为量化投资策略研究服务的量化因子库。

4大突出特色

因子全面、准确

10大类   255个因子

165个因子提供标准化之后的因子取值

保障不同股票因子数值之间的可比性

便于量化应用

矩阵化处理   本地缓存  

提取便捷   应用便捷

提供了API函数和落地库服务

更新及时

日频更新,数据从1990-12-19开始

当天24点前得到当日量化因子

个性化因子定制

未来因子库将持续扩充生产

最终预期因子数过千

提供个性化因子定制服务

10大类,共255个因子

宏观因子

包括CPI、M1、M2、进出口总额、GDP等和宏观经济相联系的指标。

基本面因子

包括公司每股收益、 每股净资产、实际市盈率、分析师预测市盈率等。

市场因子

包含情绪因子和市场技术因子。

行业因子

包括行业分类等指标,目前包含证监会2001标准和2012标准的行业分类。

技术因子

包括行业分类等指标,目前包含证监会2001标准和2012标准的行业分类。

行为因子

包括羊群效应、风险偏好、市场反应程度、行业信息熵和行业超市场动量。

事件因子

包括定向、非定向增发实际发行总股数、定向、非定向增发实际募集总金额、解禁。

复合因子

专家选股指标,包括巴菲特因子、奥'肖格内斯增长因子、风格选择动量因子。

可转债因子

上市公司可转债等相关指标。

高频因子

基于高频数据得到的指标,如资金流、买卖不平衡、已实现波动率。

数据服务

多样的落地交付

支持Oracle、MySQL、SQL Server

专业的运营支持

专业的运营团队实时在线答疑

灵活的数据接口

支持多语言版本数据接口(C++、Python、C#、Java、Matlab)

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